В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0994 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост евро на 50 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1039 привели к продажам евро в расчете на сильную статистику, что довольно быстро свалило пару в район поддержки 1.0967, где активность проявили покупатели, позволив утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очень хороший отчет по росту числу занятых в несельскохозяйственном секторе США в марте этого года был нивелирован данными по росту уровня безработицы до 4,2%, так что трейдеры не сильно активно покупали доллар. Все это позволило евро удержать преимущество в паре с долларом. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли Италии, а также цифры по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix и изменению объема розничной торговли. В случае слабых данных давление на пару EUR/USD вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.0957 будет достаточно для хорошей точки входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1017, закрепиться в прошлую пятницу выше которого так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1086, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1143, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возврат бычьего рынка по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0957 давление на пару вернется. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0891, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0845 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы в пятницу себя проявили достаточно сильно, перекрыв половину роста, наблюдаемого по евро днем ранее. Однако сегодняшний гэп покупатели очень быстро перекрыли, что указывает на сохраняющийся спрос на рисковые активы. В случае роста пары после сильных данных по еврозоне действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.1017, образованного по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0957. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.0891, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0845, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1017, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1086. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1143 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становится больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего, позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может в моменте оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844, до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256, до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0905.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
